資産運用システム構築戦略

• 横山 陽一 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニアチーフエキスパート
  内田 昌孝 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニア・マイスター
  兼松 敏　元 野村総合研究所 資産運用サービス事業推進部 シニア・マイスター

現在資産運用業界で使われている標準的なシステム機能の配置・構成や、そこで取り扱う基本的なデータの構造を概観し、その中で最も古くからシステム化されてきたバックオフィス・システムについて、成り立ちから今後の変化の方向性について解説します。

• 1. バックオフィス・システム～運用実績の記録と管理
  • ・ 管理内容と役割
  • ・ 位置づけ
  • ・ 主な機能内容
  • ・ 投資信託と投資顧問の違い
  • ・ 欧米と日本の業務インフォメーションの違い
• 2. 資産運用の基本データ構成
  • ・ 資産運用システムにおける標準的なデータ・スキーマ(例)
  • ・ ファンド・口座・ポートフォリオ
  • ・ 取引データの管理項目と役割
  • ・ 残高データの管理項目と役割
  • ・ 取引データと残高データの関係／取引・残高から導出されるデータ
• 3. インターネットからクラウドへ　システム環境の変化がもたらす業務プロセスの変化
  • ・ 資産運用システムに変化をもたらす要因
  • ・ クラウド・サービスとは？
  • ・ データ連携手段の近代化と業務改革
  • ・ 業務プロセスの共有
• 4. 外部とのデータ交換
  • ・ ネットワークを用いたSTP
  • ・ 位置づけ
  • ・ 主な外部ネットワーク
  • ・ (補論)社外システムとのデータ接続における留意点
• 5. マーケット情報の管理
  • ・ 位置づけ
  • ・ データの種類と利用方法
  • ・ (補論)マーケット・データのコスト問題

• 横山 陽一 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニアチーフエキスパート
  内田 昌孝 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニア・マイスター
  兼松 敏　元 野村総合研究所 資産運用サービス事業推進部 シニア・マイスター

伝統的資産の運用執行をサポートするフロントオフィス・システムの役割と機能・データ構成を概観し、そのベースとなるポジションの管理視点の変化について解説します。また、伝統的資産と異なるオルタナティブ資産の管理のための機能について解説します。

• 1. 伝統的資産のフロントオフィス・システム
  • ・ 位置づけ　案件作成から執行・その確認
  • ・ 機能構成図
  • ・ 機能概要とシステムの効果
  • ・ システム化の効果
  • ・ 機能イメージ
  • ・ 求められる要件
  • ・ フロントオフィス・システムのデータ範囲
  • ・ フロント・ミドル・バックの必要データの違い
• 2. IBOR/ABOR 視点の変化がもたらすシステム構造の変化
  • ・ 資産運用システムの管理データ範囲の変化
  • ・ バック・オフィス・システムの本来の役割と現状
  • ・ 近年のシステム構成～アカウンティング・レス・バックオフィス
  • ・ IBOR/ABORとは
  • ・ IBOR/ABOR導入による業務フローの変化
  • ・ IBORに関する共通認識の必要性
  • ・ 機関投資家の意識変化
• 3. オルタナティブ投資の拡大がもたらす必要機能の変化
  • ・ オルタナティブ投資のフロント・オフィス機能　位置づけ　運用対象の発掘と絞り込み
  • ・ オルタナティブ投資のフロント・オフィス機能　概要
  • ・ オルタナティブ投資のバック・ミドル・オフィス機能　伝統的資産と異なるプロセスの管理
  • ・ 伝統的資産と異なるデータ管理

• 横山 陽一 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニアチーフエキスパート
  内田 昌孝 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニア・マイスター
  兼松 敏　元 野村総合研究所 資産運用サービス事業推進部 シニア・マイスター

運用成果情報の管理と分析を行うミドルオフィス・システムの機能構成を概観し、運用成果をはじめとした各種データの管理について、EUC(エンド・ユーザ・コンピューティング)やDWH(データ・ウェアハウス)に着目して解説します。

• 1. 1. ミドルオフィス・システム　～運用成果の分析と表明・報告
  • ・ 位置づけ
  • ・ 機能構成
  • ・ 機能概要
  • ・ 求められる要件
• 2. EUCとデータ・ウェアハウス
  • ・ 資産運用におけるEUCの位置づけ
  • ・ 基幹系システムからEUCへのデータ開放
  • ・ EUCによる業務プロセス構築時の留意点
  • ・ データ・ウェアハウスを中核としたEUC環境の整備
  • ・ ユーザ・インターフェースの工夫
  • ・ データ内容の理解度の向上策
  • ・ データ構造の工夫
• 3. モダン・データ・ハブへの発展
  • ・ 企業を超えた運用成果データの共有
  • ・ （補論）複数サービス・システム間の整合性確保
• （補足）. 他業態の資産運用システム構成
  • ・ 資産管理会社
  • ・ 機関投資家（プラン・スポンサーなど – 委託運用を中心とした構成）
  • ・ 機関投資家（生損保など – インハウス運用をメインとした構成）

• 横山 陽一 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニアチーフエキスパート
  内田 昌孝 野村総合研究所 資産運用ソリューション事業本部 シニア・マイスター
  兼松 敏　元 野村総合研究所 資産運用サービス事業推進部 シニア・マイスター

最初に、ITセクションの担う「情報管理」業務の概要についてご説明します。また、システム投資の時期とバランス、アウトソーシングとシステム化の比較等、システム投資に関して考慮すべきポイントを挙げて解説します。

• 1. IT業務の概要
  • ・ システムの構成要素
  • ・ 調達手段の変化
  • ・ クラウド・サービスの範囲
  • ・ IT部門の主要業務（例）
  • ・ システムの安定的な稼働　障害対策
  • ・ システムの安定的な稼働　②災害対策
  • ・ （参考）テレワークを支えるITの仕組み
  • ・ 外部の脅威からの防御
  • ・ 老朽化対策　ITモダナイゼーション
• 2. データ・マネジメント業務
  • ・ データ・ウェアハウスの陳腐化問題
  • ・ データ・マネジメント組織（DMO）の必要性
  • ・ DMOの業務を支援するデータ・ウエアハウスの機能
• 3. 
  • ・ システムの導入目的の明確化
  • ・ IT化しない選択肢～アウトソーシング
  • ・ システム刷新と人材育成

48,000円（税込）
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