Session 1 市場分析・投資戦略におけるオルタナティブデータの視点(概要) 10:00~11:30(90分)
中村 貴司(東海東京インテリジェンス・ラボ シニアストラテジスト兼アナリスト(REIT・オルタナティブ担当)/日本テクニカルアナリスト協会 評議員)
- 1. 日本の運用業界の環境変化と新たな課題
- 2. オルタナティブ投資、オルタナティブデータの論点整理と位置付け
- 3. オルタナティブデータをベースとした市場分析・投資戦略の視点(概要)
- ・ 企業活動とオルタナティブデータ
- ・ ヘッジファンドとオルタナティブデータ
- ・ AI・クオンツとオルタナティブデータ
- ・ ESG投資とオルタナティブデータ
Session 2 オルタナティブデータを用いた金融経済分析 1 11:30~12:30(60分)
水門 善之 野村證券 データ・サイエンス部長 兼 金融経済研究所 シニアエコノミスト
- 1. 製造業の生産活動の計測
- ・ 日本における製造業の生産活動の特性
- ・ 人工衛星観測データ/電力需要データ/携帯電話GPSデータの分析
- ・ ナウキャスティングモデルの構築と投資戦略への応用
Session 3 オルタナティブデータを用いた金融経済分析 2 13:30~14:45(75分)
水門 善之 野村證券 データ・サイエンス部長 兼 金融経済研究所 シニアエコノミスト
(Session 2 より続く)
- 2. 家計の消費行動の計測
- ・ 日本における家計消費の特性とコロナ禍における変化
- ・ クレジットカードデータ/ POSデータ/各種ビジネスデータの分析
- ・ Twitterデータ/環境計測データ/GPSデータの活用
- ・ ナウキャスティングモデルの構築と経済分析への応用
- 3. 総括
- ・ オルタナティブデータ分析のメリット・デメリット
- ・ 投資戦略に使用する際の注意点
Session 4 AI・オルタナデータを活用した学術的研究の俯瞰 14:45~17:00(135分)
中川 慧(野村アセットマネジメント 資産運用先端技術研究部 クオンツアナリスト)
- 1. AI・オルタナデータを活用したアノマリー戦略の学術研究と実証分析
- ・ 問題設定 / 方法論
- ・ 時系列予測 / オルタナデータの研究事例
- ・ クロスセクション予測 / オルタナデータの研究事例
- 2. 運用現場での今後のAIの活用と見通し
- ・ 深層学習とは?
- ・ 深層学習を取り巻く環境
- ・ 帰納バイアス
- ・ 深層学習の成功事例とその分類
- ・ AIの解釈性、説明責任
- ・ 深層学習の解釈性と解釈手法
- ・ AIの進歩と資本市場における論点
- ・ 世界の機械学習と人工知能分野の主戦場は?
- ・ 資産運用へのAI活用の課題 ~ AIが有効に利用されるためのポイント