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オルタナ・ESGデータ・クオンツ編

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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「ファンドマネジメント講座」オルタナ・ESGデータ・クオンツ編

【ご参考：前回（2024冬季日程）の開講時の内容です】

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日時 2024年12月19日（木）　10:00～17:00（お昼休憩 12:00～13:00）
プログラム
概要		 　資産運用を取り巻く環境変化が加速する中にあって、アセットマネジメント業界では新たなαの源泉発見やリスク低減手法の開発が進んでいます。
　本講義は、アセットマネジメント業界で運用・分析ニーズや関心の高い「マルチアセット・ストラテジー」の観点から、REIT、コモディティ、ヘッジファンド戦略について網羅的に取り上げ、まず運用・分析実務の概要を見た後、マルチストラテジーの視点からESG投資でもデータ、クオンツ分野を深く取り上げ、学術、実務面の双方から紹介します。
講師 中村 貴司（東海東京インテリジェンス・ラボ シニアREITアナリスト兼ストラテジスト（REIT・オルタナティブ担当））
高野 幸太（ニッセイアセットマネジメント ファイナンシャルテクノロジー運用部 チーフ・ポートフォリオ・マネジャー）
中川 慧（野村アセットマネジメント 資産運用先端技術研究部 リサーチフェロー）
会場
  • ★冬季日程は「Zoom」によるオンライン受講、または日本橋キャンパスでの対面受講のいずれかを選択していただきます。

早稲田大学日本橋キャンパス
東京都中央区日本橋1-4-1　日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F
受講料 48,000円（税込）
お問合せ先 wasedafmib@nikkeimm.co.jp
「ご受講に関する注意事項」を必ずご確認ください
受付終了いたしました
『オルタナ・ESGデータ・クオンツ編』のシラバス（PDF:851KB）
コンテンツ　Contents

Session 1　マルチアセット・ストラテジー（REIT、コモディティ、ヘッジファンド、ESGデータ等）の概要・論点整理　10:00～12:00（120分）

中村 貴司（東海東京インテリジェンス・ラボ シニアストラテジスト兼アナリスト（REIT・オルタナティブ担当）／日本テクニカルアナリスト協会 評議員）

  • 1. 日本の運用業界の環境変化と新たな課題
  • 2. REIT、コモディティ投資とヘッジファンド戦略の視点（運用・分析実務）
  • 3. ESG投資（データ・クオンツ）を取り巻く論点整理（概要）

Session 2　ESGデータを使ったクオンツ分析　13:00～15:00（120分）

高野 幸太（ニッセイアセットマネジメント ファイナンシャルテクノロジー運用部 チーフ・ポートフォリオ・マネジャー）

  • 1. データの前処理と傾向の把握
    • ・ 各公表データの計測範囲の確認
    • ・ 基礎的なESGデータの傾向把握と分析するための前処理
      • ‐ 数値、差分、比較するための基準化、業種、欠損など
    • ・ ESGデータと従来のクオンツファクターとの関係性
      • ‐ バリュエーション、収益性などの既存ファクター
    • ・ 銘柄のグループ分け
    • ・ 回転率の考察
  • 2. シミュレーション
    • ・ 分位分析によるリターンシミュレーション
    • ・ 各前処理による結果の違いと考察
      • ‐ 水準、変化、業種内での優劣
    • ・ ボラティリティや急落リスクに影響を与えるか
  • 3. 機械学習を用いた分析
    • ・ 機械学習モデル構築の手順と注意すべきポイント
    • ・ ESGデータと既存ファクターを組み合わせた予測モデル構築への試み

Session 3　ESG投資の学術的研究の俯瞰　15:00～17:00（120分）

中川 慧（野村アセットマネジメント 資産運用先端技術研究部 リサーチフェロー）

  • 1. ESG投資の整理と課題　～　リスクプレミアム、アノマリーとしての整理
    • ・  企業価値に与える影響と株価リターンに与える影響
    • ・  ファクター投資としての解釈とポートフォリオ理論との関わり
  • 2. ESG各項目の研究
    • ・ 「環境：E」の研究例
      • ‐ カーボン・リスクプレミアム　～　炭素排出量と株価の関係
      • ‐ SDGs債券　～　グリーンボンドの調達コスト
      • ‐ サステナビリティ・リンク債
      • ‐ 気象リスク
      • ‐ BitcoinのCO2排出量 ／ 深層学習のCO2排出量
    • ・ 「社会:S」の研究例
      • ‐ SIN - STOCKs　～　社会規範に影響されるか？
      • ‐ ECSによるSocial指標 ～　構成要素の抽出
      • ‐ Socialスコアのオルタナデータを用いた定量化
    • ・ 「ガバナンス:G」の研究例
      • ‐ 社外取締役比率と企業価値　～　企業価値を上げるか？
      • ‐ 株主構造と企業価値　～　株式持ち合い比率との関係
  • 3. ESGの情報抽出に関する研究
    • ・ 株主招集通知からの情報抽出　～　ルールベースと深層学習の併用
    • ・ 自然言語処理解析技術　～　優れた統合報告書の判断
    • ・ NLPの活用　～　転移学習／事前学習
    • ・ グリーン・ウォッシングと企業の財務パフォーマンス
  • 4. ESGの理論研究
    • ・ CAPMの拡張～実データを用いたESG-SRフロンティア
料金　Price

48,000円（税込）
※記載の受講料は、日本国内からのお申し込みに限ります。海外からお申し込みをされる場合は、別途事務局へご相談ください。

早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-4232-7463／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。