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AI・フィンテック最新事情【ESGクオンツ編】

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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「ファンドマネジメント講座」AI・フィンテック最新事情【ESGクオンツ編】【2024冬季日程で開講予定】

【ご参考：前回（2023秋季日程）の開講時の内容です】

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日時 2023年 9月15日（金）　10:00～17:00（お昼休憩 12:00～13:00）
プログラム
概要		 　資産運用を取り巻く環境変化が加速する中にあって、アセットマネジメント業界では新たなαの源泉発見やリスク低減手法の開発が急務となっています。
　本講義は、常設カリキュラムである 「AI・フィンテック最新事情」 のアドバンス編として、ＥＳＧ投資の定量化をテーマに、ヘッジファンドの投資手法、心理バイアスをアノマリーとする行動ファイナンスに基づく投資戦略、最先端のクオンツ＆AI運用の技術とＥＳＧ投資を融合させる取り組みについて、最新の分析事例や研究成果とともに、学術面、実務面の双方から詳しく紹介します。
講師 中村 貴司（東海東京インテリジェンス・ラボ シニアストラテジスト兼アナリスト（REIT・オルタナティブ担当）／日本テクニカルアナリスト協会 評議員）
高野 幸太（ニッセイアセットマネジメント ファイナンシャルテクノロジー運用部 チーフ・ポートフォリオ・マネジャー）
中川 慧（野村アセットマネジメント 資産運用先端技術研究部 クオンツアナリスト）
会場
  • ★秋季日程は「Zoom」によるオンライン受講、または日本橋キャンパスでの対面受講のいずれかを選択していただきます。

早稲田大学日本橋キャンパス
東京都中央区日本橋1-4-1　日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F
受講料 48,000円（税込）
お問合せ先 wasedafmib@nikkeimm.co.jp
「お申し込み手順、注意事項」を必ずご確認ください
受付終了いたしました（次回：2024冬季日程で開講予定）
『AI・フィンテック最新事情』のシラバス（PDF:851KB）
コンテンツ　Contents

Session 1　ESG投資を取り巻く環境とアノマリー投資戦略の視点　10:00～12:00（120分）

中村 貴司（東海東京インテリジェンス・ラボ シニアストラテジスト兼アナリスト（REIT・オルタナティブ担当）／日本テクニカルアナリスト協会 評議員）

  • 1. 日本の運用業界の環境変化と新たな課題
  • 2. ESG投資を取り巻く論点整理
  • 3. ESGをベースとしたアノマリー投資戦略の視点
    • ・ ヘッジファンドとESG投資
    • ・ 行動ファイナンスとESG投資
    • ・ AI・クオンツとESG投資

Session 2　ESGデータを使ったクオンツ分析　13:00～15:00（120分）

高野 幸太（ニッセイアセットマネジメント ファイナンシャルテクノロジー運用部 チーフ・ポートフォリオ・マネジャー）

  • 1. データの前処理と傾向の把握
    • ・ 各公表データの計測範囲の確認
    • ・ 基礎的なESGデータの傾向把握と分析するための前処理
      • ‐ 数値、差分、比較するための基準化、業種、欠損など
    • ・ ESGデータと従来のクオンツファクターとの関係性
      • ‐ バリュエーション、収益性などの既存ファクター
    • ・ 銘柄のグループ分け
    • ・ 回転率の考察
  • 2. シミュレーション
    • ・ 分位分析によるリターンシミュレーション
    • ・ 各前処理による結果の違いと考察
      • ‐ 水準、変化、業種内での優劣
    • ・ ボラティリティや急落リスクに影響を与えるか
  • 3. 機械学習を用いた分析
    • ・ 機械学習モデル構築の手順と注意すべきポイント
    • ・ ESGデータと既存ファクターを組み合わせた予測モデル構築への試み

Session 3　ESG投資の学術的研究の俯瞰　15:00～17:00（120分）

中川 慧（野村アセットマネジメント 資産運用先端技術研究部 クオンツアナリスト）

  • 1. ESG投資の整理と課題　～　リスクプレミアム、アノマリーとしての整理
    • ・  企業価値に与える影響と株価リターンに与える影響
    • ・  ファクター投資としての解釈とポートフォリオ理論との関わり
  • 2. ESG各項目の研究
    • ・ 「環境：E」の研究例
      • ‐ カーボン・リスクプレミアム　～　炭素排出量と株価の関係
      • ‐ SDGs債券　～　グリーンボンドの調達コスト
      • ‐ サステナビリティ・リンク債
      • ‐ 気象リスク
      • ‐ BitcoinのCO2排出量 ／ 深層学習のCO2排出量
    • ・ 「社会:S」の研究例
      • ‐ SIN - STOCKs　～　社会規範に影響されるか？
      • ‐ ECSによるSocial指標 ～　構成要素の抽出
      • ‐ Socialスコアのオルタナデータを用いた定量化
    • ・ 「ガバナンス:G」の研究例
      • ‐ 社外取締役比率と企業価値　～　企業価値を上げるか？
      • ‐ 株主構造と企業価値　～　株式持ち合い比率との関係
  • 3. ESGの情報抽出に関する研究
    • ・ 株主招集通知からの情報抽出　～　ルールベースと深層学習の併用
    • ・ 自然言語処理解析技術　～　優れた統合報告書の判断
    • ・ NLPの活用　～　転移学習／事前学習
    • ・ グリーン・ウォッシングと企業の財務パフォーマンス
  • 4. ESGの理論研究
    • ・ CAPMの拡張～実データを用いたESG-SRフロンティア
料金　Price

38,000円（税込）
※記載の受講料は、日本国内からのお申し込みに限ります。海外からお申し込みをされる場合は、別途事務局へご相談ください。

早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-4232-7463／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。