Session 1 リスク管理と内部統制 10:00~11:30(90分)
- 1. コーポレート・ガバナンスと内部統制
- 2. リスク管理をめぐる外部動向
- ・ 内部統制の世界的な流れ
- ・ 日本における導入の背景
- ・ 内部統制の動向における「COSO」の位置付け
- 3. 監督官庁等が公表した文書等の概略
- ・ 監督官庁の組織
- ・ 監督指針とは
- ・ 検査マニュアルとは
- 4. 失敗事例から学ぶ
- 5. 「心理バイアス」による合理的判断への影響
- 6. リスク管理のポイント
Session 2 運用リスク管理 11:30~13:00(90分)
- 1. 運用リスクの種類
- ・ 市場リスク~金利リスク、価格変動リスク、為替リスク
- ・ 信用リスク
- ・ 取引先リスク
- ・ 流動性リスク
- 2. リスク顕在化の具体例
- 3. 市場リスク管理の具体的な方法
- ・ ポジション管理
- ・ リミット管理
- ・ 市場リスク量管理
- ・ 個別案件リスク管理
- ・ 市場リスク量~市場VaRの計測手法
- ・ 市場VaRの計算~分散共分散法
- 4. 信用リスク管理の具体的な方法
- 5. 取引先リスク管理の具体的な方法
- 6. 流動性リスク管理の具体的な方法
- 7. VaR計算における各種設定
- ・ 保有期間
- ・ 信頼区間
- ・ データ取得期間、取得間隔の影響
- ・ 設定の難しさ
- ・ VaR以外の定量的リスク把握方法
- ・ ストレス・テスト
- 8. 外部委託先管理の具体的な方法
- ・ デューデリジェンス
- ・ 自社運用と同様のモニタリング
- ・ 自社運用とは別のリスク管理
- ・ 実地調査
- ・ 主なチェック項目
- 9. 運用リスク管理構造
Session 3 オペレーショナル・リスク管理 14:00~15:30(90分)
- 1. オペレーショナル・リスクの種類
- 2. オペレーショナル・リスクとは
- ・ 狭義のオペレーショナル・リスク
- ・ 広義のオペレーショナル・リスク
- ・ オペレーショナル・リスクの特徴
- ・ リスク管理の代表的手法
- ・ 発生頻度と影響度の把握(リスクマップ)
- ・ リスク管理の一般的な考え方
- 3. CSA(Control Self Assessment)
- ・ 日本でのCSA実施状況
- ・ CSAによる業務改善サイクル
- ・ 評価対象とするリスクの概要
- ・ なぜCSAを実施するのか
- ・ 取り組み手順
- ・ 実施における鍵
- 4. オペレーショナル・リスクの定量化
- ・ 主な定量化手法
- ・ リスク・マップと推計手法
- ・ リスク量定量化の状況
- ・ ボトム・アップによるリスク量定量化の課題
Session 4 統合リスク管理 15:30~17:00(90分)
- 1. 顧客資産と自己資金のリスク管理範囲の違い
- 2. 統合リスク管理の概要
- ・ 基本的なコンセプト
- ・ 前提認識
- ・ 発展の経緯
- 3. 統合リスク管理の実務
- ・ 計測方法
- ・ 計算事例
- ・ リスク定量化の進展と普及
- ・ 定量化の前提としてのデータ整備
- ・ 定量化における留意点
- ・ リスクの受け皿としての資本
- ・ 統合リスク管理のフレームワーク
- ・ ストレス・テスト
- 4. 統合リスク管理のまとめ
- 5. 目指すべき自己資金のリスク管理態勢