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リスク管理業務

概要 Outline

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「ファンドマネジメント講座」リスク管理業務

【ご参考:前回(2024冬季日程)の開講時の内容です】

日時 2024年12月 3日(火) 10:00~17:00(お昼休憩 13:00~14:00)
プログラム
概要
 資産運用会社におけるリスク管理業務を概観します。内部統制態勢が整備されるなか、リスク管理業務においても高度化が進んでいます。これまでの顧客資産の運用リスク管理にとどまらず、資産運用会社にも保険会社・銀行等と同様に自己資本のリスク管理が求められはじめています。こうした環境下、資産運用会社に求められるプリンシプルベースのリスク管理態勢に関して、その概要と具体的手法について解説します。
 本講義はリスク管理業務に初めて従事する方、もしくはまだ日の浅い方、リスク管理部門と関連のある部署にお勤めで、リスク管理業務の全体像を掴みたいという方、リスク管理を考慮したシステム構築を手掛けられているIT企業の方々を対象にしています。
講師 工藤 協一(バーテックス・インベストメント・ソリューションズ 常務取締役 リスク管理・コンプライアンス部長)
会場
  • ★冬季日程は「Zoom」によるオンライン受講、または日本橋キャンパスでの対面受講のいずれかを選択していただきます。

早稲田大学日本橋キャンパス
東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5F
受講料 48,000円(税込)
お問合せ先 wasedafmib@nikkeimm.co.jp
コンテンツ Contents

Session 1 リスク管理と内部統制 10:00~11:30(90分)

  • 1. コーポレート・ガバナンスと内部統制
  • 2. リスク管理をめぐる外部動向
    • ・ 内部統制の世界的な流れ
    • ・ 日本における導入の背景
    • ・ 内部統制の動向における「COSO」の位置付け
  • 3. 監督官庁等が公表した文書等の概略
    • ・ 監督官庁の組織
    • ・ 監督指針とは
    • ・ 検査マニュアルとは
  • 4. 失敗事例から学ぶ
  • 5. 「心理バイアス」による合理的判断への影響
    • ・ コイン投げの事例
    • ・ 損益認識の事例
  • 6. リスク管理のポイント

Session 2 運用リスク管理 11:30~13:00(90分)

  • 1. 運用リスクの種類
    • ・ 市場リスク~金利リスク、価格変動リスク、為替リスク
    • ・ 信用リスク
    • ・ 取引先リスク
    • ・ 流動性リスク
  • 2. リスク顕在化の具体例
  • 3. 市場リスク管理の具体的な方法
    • ・ ポジション管理
    • ・ リミット管理
    • ・ 市場リスク量管理
    • ・ 個別案件リスク管理
    • ・ 市場リスク量~市場VaRの計測手法
    • ・ 市場VaRの計算~分散共分散法
  • 4. 信用リスク管理の具体的な方法
    • ・ 信用VaRの計算~モンテカルロ法
  • 5. 取引先リスク管理の具体的な方法
  • 6. 流動性リスク管理の具体的な方法
  • 7. VaR計算における各種設定
    • ・ 保有期間
    • ・ 信頼区間
    • ・ データ取得期間、取得間隔の影響
    • ・ 設定の難しさ
    • ・ VaR以外の定量的リスク把握方法
    • ・ ストレス・テスト
  • 8. 外部委託先管理の具体的な方法
    • ・ デューデリジェンス
    • ・ 自社運用と同様のモニタリング
    • ・ 自社運用とは別のリスク管理
    • ・ 実地調査
    • ・ 主なチェック項目
  • 9. 運用リスク管理構造

Session 3 オペレーショナル・リスク管理 14:00~15:30(90分)

  • 1. オペレーショナル・リスクの種類
  • 2. オペレーショナル・リスクとは
    • ・ 狭義のオペレーショナル・リスク
    • ・ 広義のオペレーショナル・リスク
    • ・ オペレーショナル・リスクの特徴
    • ・ リスク管理の代表的手法
    • ・ 発生頻度と影響度の把握(リスクマップ)
    • ・ リスク管理の一般的な考え方
  • 3. CSA(Control Self Assessment)
    • ・ 日本でのCSA実施状況
    • ・ CSAによる業務改善サイクル
    • ・ 評価対象とするリスクの概要
    • ・ なぜCSAを実施するのか
    • ・ 取り組み手順
    • ・ 実施における鍵
  • 4. オペレーショナル・リスクの定量化
    • ・ 主な定量化手法
    • ・ リスク・マップと推計手法
    • ・ リスク量定量化の状況
    • ・ ボトム・アップによるリスク量定量化の課題

Session 4 統合リスク管理 15:30~17:00(90分)

  • 1. 顧客資産と自己資金のリスク管理範囲の違い
  • 2. 統合リスク管理の概要
    • ・ 基本的なコンセプト
    • ・ 前提認識
    • ・ 発展の経緯
  • 3. 統合リスク管理の実務
    • ・ 計測方法
    • ・ 計算事例
    • ・ リスク定量化の進展と普及
    • ・ 定量化の前提としてのデータ整備
    • ・ 定量化における留意点
    • ・ リスクの受け皿としての資本
    • ・ 統合リスク管理のフレームワーク
    • ・ ストレス・テスト
  • 4. 統合リスク管理のまとめ
  • 5. 目指すべき自己資金のリスク管理態勢
料金 Price

48,000円(税込)
※記載の受講料は、日本国内からのお申し込みに限ります。海外からお申し込みをされる場合は、別途事務局へご相談ください。

早稲田大学FM&IB講座事務局(TEL.03-4232-7463/wasedafmib@nikkeimm.co.jp)の営業時間は、休日を除く月曜日~金曜日の10時~17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。