ファンドマネジメント総合基礎
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早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「ファンドマネジメント講座」総合基礎
| 日時 | 2024年 5月17日（金） 10:00～17:00（お昼休憩 13:00～14:00） |
|---|---|
| プログラム 概要 |
アセットマネジメント会社の組織体系上、柱となる部門について、基本的な業務内容と職務上必要な基礎知識を１日で学びます。 それぞれ業務概観をしっかり解説しますので、各ビジネスラインの役割と連携、一連のオペレーションプロセスについて一通り理解することができます。本講義は実務面での経験の浅い方を対象にしていますが、経験が長い方でも、全体像をあらためて把握したい場合に最適のプログラムです。また、投資運用の関連業界の方には、各論ご受講前の導入としてお薦めしています。 |
| 講師 | 出水 里香（野村アセットマネジメント 人事部長） 和村 雅義（エックスネット シニアコンサルタント） 工藤 協一（バーテックス・インベストメント・ソリューションズ 常務取締役 リスク管理・コンプライアンス部長） |
| 会場 |
 早稲田大学日本橋キャンパス東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F |
| 受講料 | 48,000円（税込） |
| お問合せ先 | wasedafmib@nikkeimm.co.jp |
コンテンツ Contents
Session 1 資産運用業界の概観と資産運用業務～フロント業務を中心として 10:00～12:00（120分）
出水 里香（野村アセットマネジメント 人事部長）
- 1. 資産運用とは～自分で投資するか、プロに任せるか
- 2. 資産運用業界の概観
- ・ 投資顧問ビジネスとは～オーダーメイド型資産運用
- ・ 投資信託ビジネスとは～レディメイド型資産運用
- ・ 資産運用にかかわる法令諸規則
- 3. プロフェッショナルとしての資産運用とは
- ・ フロント業務（営業）
- ‐ 投資顧問ビジネスにおける営業
- ‐ 投資信託ビジネスにおける営業
- ・ フロント業務（運用）
- ‐ 資産運用のPlan-Do-See
- ‐ リサーチ
- ‐ エコノミスト／ストラテジスト／アナリスト／クォンツアナリスト／クレジットアナリスト
- ‐ セルサイドとバイサイド
- ‐ 投資銘柄に対するコーポレートガバナンス活動
- ‐ ポートフォリオマネジメント
- ‐ 分散投資の理論～アセットアロケーション
- ‐ CAPM
- ‐ パッシブ運用
- ‐ アクティブ運用～株式運用の場合と債券運用の場合
- ‐ オルタナティブインベストメント
- ‐ トレーディング
- ‐ トレーディングの仕組みと最良執行
- ・ ミドル業務
- ‐ リスク分析
- ‐ パフォーマンス分析／リスク・リターンの総合評価
- ・ バックオフィス業務
- ‐ バックオフィス業務に求められるもの
- ・ コンプライアンス業務
- ‐ コンプライアンス（ブレーキ）
- ‐ 法務（アクセル）
- ‐ 内部監査
- ・ フロント業務（営業）
- 4. 資産運用会社にとってのシステム
- ・ フロント用／ミドルオフィス用／バックオフィス用／コンプライアンス用
- ・ STP（Straight Through Processing）
- 5. 資産運用会社の社会的位置付け
Session 2 コンプライアンス業務の基礎と概観 12:00～13:00（60分）
出水 里香（野村アセットマネジメント 人事部長）
- 1. 総論：資産運用会社のコンプライアンスとは～法令遵守？
- 2. フィデューシャリー・デューティー（受託者責任）
- 3. 各論：コンプライアンス業務の実際
- ・ コンプライアンス体制～コンプライアンス部だけがコンプライアンス業務を行っているわけではない
- ・ コンプライアンス態勢～体制と態勢の違い
- ・ コンプライアンス部の各業務へのかかわり方
- ‐ フロント業務（営業）とのかかわり
- ‐ フロント業務（運用）とのかかわり
- ‐ ミドル業務とのかかわり
- ‐ バックオフィス業務とのかかわり
- ‐ 全般的な業務
- ・ 当局によるモニタリング～金融商品取引業者等のあるべき姿
Session 3 バックオフィス業務の基礎と概観 14:00～15:30（90分）
和村 雅義（エックスネット シニアコンサルタント）
- 1. バックオフィス業務の全体像
- ・ バックオフィスの業務項目
- ・ 投資信託の業務サイクルと業務項目
- ・ 投資顧問の業務サイクルと業務項目
- ・ 役割分担とリーガル・ストラクチャー
- ・ 外国籍／国内籍投信比較
- ・ 投資信託と投資顧問のビジネスの範囲比較
- 2. データプロセッシング
- ・ 約定フローと約定データ項目
- ・ データの作成プロセスとサイクル
- ・ データ蓄積の目的
- ‐ 運用
- ‐ モニタリング
- ‐ 受託銀行の計理データと照合
- ‐ 社外向け報告、営業用資料の元データ
- ‐ 社内管理の基礎データ
- 3. 運用報告書
- ・ 投資信託報告書の種類
- ・ 投資顧問報告書の種類
- ・ 投資顧問報告書サンプル
Session 4 ミドルオフィス業務の基礎と概観 15:30～17:00（90分）
工藤 協一（バーテックス・インベストメント・ソリューションズ 常務取締役 リスク管理・コンプライアンス部長）
- 1. 運用哲学と運用プロセス
- 2. 資産運用会社におけるミドルオフィス業務
- ・ ミドルオフィス業務の位置付けと主要業務
- 3. パフォーマンス評価の目的
- ・ 運用委託者・運用受託者、それぞれの立場での違い
- ・ パフォーマンス評価に求められる要件
- 4. 定量評価
- ・ 定量評価の方法
- ・ 相対リターン（対ベンチマーク）
- ・ パフォーマンスの計測ルール
- ・ ユニバース（ピアグループ）比較
- ・ スタイル分析／執行コスト分析
- ・ ヘッジファンド等で使用されるリスク測度
- 5. パフォーマンスの要因分析
- ・ ブリンソン要因分析理論～要因分解が成立する理由
- 6. パフォーマンスの定性評価
- ・ 運用委託者の視点と資産運用会社５つの"Ｐ"の視点
- 7. リスク管理
- ・ 資産運用会社における各リスクの定義
- ・ 市場リスク管理の方法
- ・ リスク量管理
- 8. リスク考慮後のパフォーマンス分析
- ・ 代表的なリスク考慮後のリターンの尺度
- 9. ミドルオフィス業務の課題
料金 Price
48,000円（税込）
※記載の受講料は、日本国内からのお申し込みに限ります。海外からお申し込みをされる場合は、別途事務局へご相談ください。
早稲田大学FM&IB講座事務局（TEL.03-4232-7463／wasedafmib@nikkeimm.co.jp）の営業時間は、休日を除く月曜日～金曜日の10時～17時です。日程・講師・内容・時間割等は、都合により変更させていただく場合がございます。